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「商品期货套利交易策略」商品期货价差套利 给

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新的投资机会:商品期货ETF即将上市

8月27日下午,国内首批商品期货ETF获批,产品将很快在深交所发行上市。

"商品期货ETF"简单来说,就是跟踪商品期货价格走势(从而跟踪商品现货价格走势)的基金。商品期货ETF上市交易,对金融市场和投资者都具有重要意义。

基金行业供给侧的重要改革

商品期货ETF的上市交易,填补了国内市场上该类产品缺失的空白,是产品的创新,即增加了ETF的数量,也增加了ETF的种类,一定程度上解决了我国ETF数量少和同质化严重的问题。

满足投资者的巨大需求

随着资产配置、分散化投资的占比越来越大,投资者对商品投资的需求越来越大,商品期货ETF是成本最低最适合普通投资者的投资商品的工具。同时商品还有一定的抗通货膨胀风险的作用。

推动商品期货市场的发展

商品期货ETF的资金,是机构资金和长期投资资金,有助于改善商品期货市场投资者结构、稳定合约价格,使得期货市场更能起到价格发现和套期保值的作用,增强期货市场服务实体经济能力。

本次获批的商品期货ETF投资门槛低,同时还可T+0交易,有股票账户就可以参与交易,豆粕、有色金属和能源化工都具有较大的长期投资价值,所以我们认为有很高的投资价值,推荐投资者关注。

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本文仅供投资者参考,不构成投资建议

商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价发生有利变化而获利的交易行为。如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为,称为期现套利(Arbitrage)。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,称为价差交易(Spread)。

扩展资料

利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。参考资料来源:百度百科-套利

什么是商品期货的套利交易

套利分好几种,有跨月/跨周期套利,跨品种套利,还有跨市场套利,套利是一种相对于单边敞口头寸来说风险相对较小的投资方式,但是对投资人个人在某些具体品种或者月份或者市场的研究,特别是基本面,成本分析等等有相对较高的要求。有其他问题给我留言。

如何才能做好商品期货套利

首先你得选好相关的品种 并找出内在的价差规律 这是最基本的,再结合当前大行情来定 现在做套利的人不少,但也有风险,需要资金量大点

套利交易的套利策略

客观而言,投资方式之间没有绝对的优劣,对投资方式的选择,很大程度上取决于投资者的风险偏好、投资风险和资金大小。套利交易是一种风险相对单边交易小、收益稳定的交易方式。其对应的交易对象和所制定的交易策略不同于单边的价格交易,因此,是一种不同于单边交易的可选择的投资交易方式。 在一般情况下,套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格变化要小得多,并且获利机会较多。同时,套利是用“两条腿”走路,所以,套利交易往往是大资金量,或者风格稳健的交易者的主要投资选择。实际上,基于套利收益稳定、投入资金较多的特点,基金是进行套利交易、获得套利利润的一个上佳途径。

期货套利的原则

当套利区间被确立,而当前的状态又显示出套利机会时,就可以进行套利操作了,一般而言,要遵循下述基本原则: 1、买卖方向对应的原则:即在建立买仓同时建立卖仓,而不能只建买仓,或是只建立卖仓 2、买卖数量相等原则:在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓,否则,多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。 3、同时建仓的原则:一般来说,多空头寸的建立,要在同一时间。鉴于期货价格波动的,交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓,其价差有可能变得不利于套利,从而失去套利机会 4、同时对冲原则:套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时,需要通过对冲来结算利润,对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时,很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。 5、合约相关性原则:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利。这是因为,只有合约的相关性较强,其价差才会出现回归,亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平,这样,才有套利的基础,否则,在两个没有相关性的合约上进行的套利,与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。 市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些可以成为投资者套利交易的良好对象,有些则是“套利陷阱”,其存在由于种种原因,并不能很好的价差回归,有时甚至会出现令人诧异的变化,导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。 1.不做跨年度的跨期套利 2.不做非短期因素影响的正向套利 由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变,所以,一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。 3.“逼仓”中的套利危险 其风险重要在跨期套利中浮现,一般而言,跨期的虚盘套利不涉及到现货,而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,当市场行情呈现单边逼仓的时候,逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归,从而导致亏损的局势。 4.不做流动性差的合约 如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差,则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓,如果不能,则要斟酌废弃该次套利机会。此外,如果组合构建得足够大,则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中,参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。 5.资金的机遇成本和借入成本 在实际投资中,两个交易账户均须备有足够的预留保证金,这会增添利息成本,从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。 综上,在实行投资的进程中,只有做到哪些可为,哪些不可为,根据科学的投资策略进行交易,能力在投资中下降风险,从而更为稳健地获得收益。

一般谁在做期货套利交易

一般都是有现货背景的客户在做。 或者是追求低风险的客户。

期货中套利是什么意思?

一般指的是利用近月合约和远月合约的差价获取利润。 打比方说:由于最近钢价不被看好,8月底螺纹1301合约的价格达到比1305合约的价格要低100多点,但是你认为这个情况不正常,随着经济稳定它们的差价会逐渐缩小,于是你在制定了策略后决定买入1301合约,同时卖出等量的1305合约。 九月份内钢价先跌后升,近月合约的看涨空间也得到了发挥,1305远月合约的走势却没有这么强烈,两合约的差价由100多变为了现在的接近40,这时您觉得时机成熟,最近钢价的走势到3680可能就是个坎了,后期形式不明,于是同时平掉了两个合约的仓位。于是不论这两个合约大趋势是向上还是向下,总之你赚取了其中的差价,这就是套利。 套利有很多种,牛市熊市套利的策略也不尽相同。 希望能对您有所帮助。
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